Linear regression moving average formula

8.5 Média Móvel do Ponto Final A média móvel do ponto final (EPMA) estabelece um preço médio ajustando uma reta quadrada de mínimos quadrados (ver Regressão Linear) até os últimos N dias fechando os preços e tomando o ponto final da linha (isto é, a linha no último dia) como a média. Esse cálculo é feito por vários outros nomes, incluindo a média móvel de mínimos quadrados (LSQMA), a regressão linear em movimento e a previsão de séries temporais (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified moving averagerdquo é a mesma coisa também. A fórmula acaba sendo uma média ponderada direta dos preços N anteriores, com pesos indo de 2N-1 para - N2. Isto é facilmente derivado das fórmulas dos mínimos quadrados, mas olhando apenas para as ponderações, a conexão com os mínimos quadrados não é de todo óbvia. Se p1 for todayrsquos close, p2 yesterdays, etc, os pesos diminuirão em 3 para cada dia mais antigo e serão negativos para o terço mais antigo dos N dias. O gráfico a seguir mostra que para o N15. Os negativos significam que a média é mais do que compensada pelos preços recentes e pode exceder a ação do preço após um salto repentino. Em geral, no entanto, como a linha ajustada atravessa deliberadamente o meio dos preços recentes, a EPMA tende a estar no meio dos preços recentes, ou uma projeção de onde eles pareciam estar tendendo. Itrsquos interessante comparar o EPMA com um simples SMA (ver média móvel simples). Um SMA desenha efetivamente uma linha horizontal através dos últimos preços de N dias (sua média), enquanto a EPMA desenha uma linha inclinada. O indicador de inércia (veja Inércia) usa o EPMA. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart é um software livre que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos da Licença Pública Geral GNU, conforme publicada pela Free Software Foundation, versão 3 , ou (a seu critério) qualquer versão posterior. Indicador de regressão linear O indicador de regressão linear é usado para a identificação de tendências e tendências seguindo de forma similar às médias móveis. O indicador não deve ser confundido com Linhas de Regressão Linear, que são linhas retas ajustadas a uma série de pontos de dados. O Indicador de Regressão Linear representa os pontos finais de toda uma série de linhas de regressão linear traçadas em dias consecutivos. A vantagem do Indicador de Regressão Linear sobre uma média móvel normal é que ele tem menos atraso do que a média móvel, respondendo mais rapidamente às mudanças de direção. A desvantagem é que ela é mais propensa a ser descoberta. O Indicador de Regressão Linear é adequado apenas para negociar tendências fortes. Os sinais são tomados de forma semelhante às médias móveis. Use a direção do Indicador de Regressão Linear para entrar e sair de negociações com um indicador de longo prazo como filtro. Vá em frente se o indicador de regressão linear aparecer ou sair de uma negociação curta. Seja breve (ou saia de uma negociação longa) se o Indicador de Regressão Linear for desativado. Uma variação acima é para entrar em negociações quando o preço cruza o Indicador de Regressão Linear, mas ainda sair quando o Indicador de Regressão Linear for desativado. Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação. Vá longo L quando o preço ultrapassar o Indicador de Regressão Linear de 100 dias enquanto a de 300 dias está aumentando Exit X quando o Indicador de Regressão Linear de 100 dias diminui Vá longo novamente em L quando o preço ultrapassa o Indicador de Regressão Linear de 100 dias X quando o Indicador de Regressão Linear de 100 dias vira para baixo L quando o preço ultrapassa a Regressão Linear de 100 dias Sair X quando o indicador de 100 dias desce L longo L quando o Indicador de Regressão Linear de 300 dias aparece após o preço cruzado acima o Indicador de 100 dias Sair X quando o Indicador de Regressão Linear de 300 dias for desativado. A divergência de baixa no indicador alerta para uma grande inversão de tendência. Introdução O indicador de inclinação mede o aumento da execução de uma regressão linear, que é a linha de melhor ajuste para uma série de preços. Flutuando acima e abaixo de zero, o indicador Slope se assemelha mais a um oscilador de dinâmica sem limites. Não é adequado para os níveis de sobrecompra / sobrevenda, mas pode medir a direção e a força de uma tendência. Também pode ser usado com outros indicadores para identificar possíveis pontos de entrada dentro de uma tendência contínua. O cálculo de inclinação é baseado em uma regressão linear (linha de melhor ajuste). Mesmo que a fórmula para uma regressão linear esteja além do escopo deste artigo, uma regressão linear pode ser mostrada usando o Raff Regression Channel em SharpCharts. Este indicador apresenta uma regressão linear no meio com linhas de tendência externas equidistantes. Slope é igual ao aumento da taxa de regressão linear. Aumento refere-se à mudança de preço. Executar refere-se ao período de tempo. Um declive de 20 dias seria o aumento de uma regressão linear de 20 dias. Se a subida é de 4 pontos e a corrida é de dois dias, então a inclinação seria de 2 (4/2 2). Se o aumento for de -6 pontos e a corrida for 2, então a inclinação seria -3 (6/2 3). Em geral, um período de avanço tem um declive positivo e um período de declínio tem um declive negativo. A inclinação depende da nitidez do avanço ou declínio. O Quadro 1 mostra SPY com três períodos diferentes de 20 dias (laranja, amarelo, azul). Um canal de regressão Raff de 20 dias é exibido para cada período de 20 dias. A regressão linear, no meio, representa a linha de melhor ajuste para os 20 pontos de dados. As linhas pontilhadas marcam o final do período de 20 dias e o valor da inclinação nesse ponto de preço. O primeiro período é relativamente plano e a inclinação é pouco positiva. O segundo período está em alta e a inclinação é claramente positiva. O terceiro período é baixo e o declive é negativo. Tenha em mente que o Slope muda à medida que os pontos de dados antigos são descartados e novos pontos de dados são adicionados. O Slope de Identificação de Tendência pode ser usado para quantificar a tendência. Um declive positivo é, por definição, uma tendência de alta. Da mesma forma, uma inclinação negativa define uma tendência de baixa. O gráfico 2 mostra a Dow Industrials com 52 semanas de inclinação (um ano). As linhas pontilhadas vermelhas mostram o declive tornando-se negativo, enquanto as linhas pontilhadas verdes mostram a inclinação tornando-se positiva. O Slope de 52 semanas foi positivo por cerca de dois anos (2006-2007) e então se tornou negativo em fevereiro de 2008. Embora o Dow tenha caído em março de 2009 e tenha subido acentuadamente, o Slope de 52 semanas não voltou Setembro de 2009. Observe que a inclinação não prevê a tendência. Em vez disso, segue a tendência ou os pontos de preço. Isso significa que haverá algum atraso. Força da Tendência O movimento direcional também pode ser importante ao analisar a inclinação. Uma inclinação negativa e crescente mostra melhora dentro de uma tendência de baixa. Uma inclinação positiva e em queda mostra deterioração dentro de uma tendência de alta. O gráfico 3 mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQQ) com a inclinação de 100 dias. Uma média móvel simples de 20 dias foi adicionada para identificar as altas e baixas. A Slope está subindo quando está acima da sua SMA de 20 dias e caindo quando abaixo. Quatro cruzamentos chave são identificados neste gráfico (setas verdes / vermelhas). Observe que os cruzamentos ocorreram antes que o Slope se tornasse negativo ou positivo. Isto é como uma indicação principal para o declive. Observe também o ressalto após a cruz negativa em julho de 2008 e o reteste após o cruzamento positivo em janeiro de 2009. Essas reversões antecipadas de inclinação prenunciaram um movimento para território positivo ou mudança de tendência, mas não esperam uma movimentação prolongada após cada cruzamento de média móvel. O Slope de 100 dias movimentou abaixo de sua SMA de 20 dias em agosto de 2009, mas o QQQQ continuou em alta. Um declive negativo e declínio reflete menos inclinação no avanço. Observe como o Slope de 100 dias permaneceu positivo à medida que o QQQQ continuava mais alto de setembro de 2009 a janeiro de 2010. A inclinação de polarização comercial sozinha não pode ser usada para participar de uma tendência contínua, mas pode ser usada com outros indicadores para identificar possíveis pontos de entrada. Em particular, o Slope pode ser usado para identificação de tendências para estabelecer um viés de negociação. Uma inclinação positiva dita um viés de alta, enquanto uma inclinação negativa dita um viés de baixa. Uma vez que um viés de negociação é estabelecido, um oscilador de dinâmica pode ser usado para identificar possíveis pontos de entrada. A escolha do oscilador de dinâmica é realmente uma preferência pessoal. O exemplo com a Apple usa o Slope de 100 dias com Williams R. de 10 dias. O período de look-back para o Slope deve ser significativamente mais longo do que o período look-back para o oscilador de momentum. The Slope define a tendência maior, enquanto o oscilador de momentum representa um subconjunto dessa tendência. O gráfico 4 mostra a inclinação de 100 dias acima de zero em julho para estabelecer uma tendência de alta. Apenas sinais de alta são considerados para o oscilador de momento. Isso inclui leituras de sobrevenda, cruzamentos de linha de centro ou cruzamentos de linha de sinal. O Williams R não possui uma linha de sinal, mas o MACD e o PPO sim. As linhas pontilhadas azuis mostram quando o Williams R de 10 dias se move abaixo de -80 para se tornar sobrevendido. Observe que essas leituras correspondem a retrocessos curtos no estoque. Exceto pela última leitura de sobrevenda no início de dezembro, a Apple retomou sua tendência de alta logo após essas leituras de sobrevenda. Força relativa A inclinação de dois (ou mais) títulos pode ser comparada para identificar a força relativa e a fraqueza relativa. O gráfico abaixo mostra a Amazon (AMZN) com o SampP 500. Ambos os títulos são mostrados com o Slope de 20 dias (preto). A linha vertical azul marca um ponto no início de novembro, quando a Amazon teve um Slope positivo e o SampP 500 teve um Slope negativo. A Amazon estava superando claramente o SampP 500 neste momento. Na verdade, quando o SampP 500 chegou ao fundo no início de novembro, a Amazon liderou o caminho com um movimento de 117 para 143. Observe que a Amazon subiu mesmo quando o Slope se moveu para baixo. O declive da Amazon tornou-se negativo em meados de dezembro e o SampP 500 Slope ainda era positivo. Esta situação repetiu a segunda semana de janeiro. Com base na comparação do Slope, a Amazon passou de força relativa em novembro para fraqueza relativa em dezembro e janeiro. Durante esses dois meses, a regressão linear de 20 dias para a Amazônia estava diminuindo, enquanto a regressão linear de 20 dias para o SampP 500 estava diminuindo. Conclusões O declive mede o aumento de uma regressão linear. Em geral, uma tendência de alta está presente quando o Slope é positivo e existe uma tendência de baixa quando o slope é negativo. O prazo depende do número de dias. 10 dias abrangem uma tendência de curto prazo, 100 dias, uma tendência de médio prazo e 250 dias, uma tendência de longo prazo. Tal como acontece com os indicadores típicos de acompanhamento de tendência, o Slope fica abaixo do preço e reverte após um topo ou fundo real. Isto não diminui, no entanto, a sua utilidade. A identificação de tendências e a força das tendências são ferramentas importantes, mesmo para os traders. Assim como as médias móveis, o Slope pode ser usado com indicadores de momentum para participar de uma tendência contínua. Clique aqui para o gráfico ao vivo com o indicador Slope. O SharpCharts Slope pode ser encontrado perto da parte inferior da lista de indicadores no SharpCharts. Os parâmetros padrão (20) podem ser alterados para se adequarem ao período de tempo desejado. Como todos os indicadores, o Slope pode ser posicionado acima do gráfico de preço, atrás do gráfico de preço ou abaixo do gráfico de preço. Além disso, os usuários podem clicar na seta verde ao lado de opções avançadas para aplicar uma média móvel ou outro indicador ao Slope. Varreduras sugeridas Sobredimensionadas em uma tendência de alta. O link para esta varredura revela ações com uma inclinação de 100 dias positiva e sobrevenda a Williams R (abaixo de -80) Overbought em uma tendência de baixa. O link para este scan revela ações com um Slope de 100 dias negativo e sobre-compra na Williams R (acima de -20). Estudo adicional Este livro cobre muito terreno, mas inclui uma seção sobre análise de regressão usando regressões lineares. Sistemas de Negociação e Métodos Perry Kaufman