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O Option Trading Workbook é uma planilha que ajuda a calcular o valor justo e os gregos para as opções de compra e venda. Usa Black e Scholes para calcular o preço teórico e a opção de derivativos gregos de opções de compra e venda. O Option Trading Workbook inclui uma planilha de simulação de estratégia, que permite ao usuário inserir até 10 opções de opções que serão usadas como uma única combinação de opções. Essa combinação será então representada graficamente para mostrar o lucro e a perda esperados na data de vencimento, bem como os gregos da opção combinada para a estratégia. O código Black and Scholes usado para esta planilha é totalmente divulgado e disponível para edição usando o editor do Visual Basic. Novo na Opção Trading Workbook 2.1: Corrigido um bug na aba OptionStrategies. Os gregos para as posições das ações eram anteriormente exibidos como opções de venda Leia o e-mail completo de opções changelogFree Se você pudesse gerar renda consistente e de baixo risco mês após mês, o que você faria com isso? dia para gerar renda e crescer seus portfólios para ajudá-los a alcançar seus sonhos. Por que você não é um deles? O fato é que usar opções para gerar renda não é muito complicado. É justo que muitos traders nunca tenham aprendido as técnicas necessárias para fazê-lo. Sim, quero um e-book GRATUITO para comerciantes de opções e outras informações sobre a Market Taker Mentoring, Inc. enviadas periodicamente por e-mail para mim. Free Options eBook for Options Traders Leia este eBook e saiba como você pode configurar as negociações de opções de geração de renda agora. Baixe o meu eBook GRÁTIS acima. e dê o primeiro passo para se tornar um trader melhor. Planta de Preços de Opção Minha planilha de precificação de opções permitirá que você precifique as opções européias de compra e venda usando o modelo Black and Scholes. Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo até a expiração, etc., é melhor feito por simulação. Quando comecei a aprender sobre as opções, comecei a criar uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e opções de venda e também o perfil dos diferentes combinações. Eu carreguei minha pasta de trabalho aqui e você é bem-vindo a ela. Simplificado Na guia de planilha básica, você encontrará uma calculadora de opções simples que gera valores justos e gregos de opção para uma única chamada e coloca de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário, enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo. Volatilidade Implícita Abaixo dos principais resultados de precificação está uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, o último pago ou o bid / ask na célula de preço de mercado e a planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está alinhado com o mercado. preço ou seja, a volatilidade implícita. Gráficos de Payoff O separador PayoffGraphs dá-lhe o perfil de ganhos e perdas das opções básicas: comprar, pagar, vender, comprar e vender. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção. Estratégias A guia Estratégias permite criar combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo. Preços teóricos e gregos Utilize esta fórmula Excel para gerar preços teóricos para chamadas ou opções, assim como a opção Gregos: OTWBlackScholes (Tipo, Produção, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, Taxas de Juro, Volatilidade, Dividend Yield) Tipo c Call, p Put, s Estoque Valor p teórico, d delta, gama, teta, v vega, rho Preço Subjacente O preço de mercado atual das ações Preço de exercício O preço de exercício / exercício da opção Tempo Tempo até a expiração em anos, por exemplo 0,50 6 meses Taxas de juros Como uma porcentagem, e. 5 0,05 Volatlidade Como uma percentagem, e. 25 0,25 Dividend Yield Como uma percentagem, e. 4 0,04 A A fórmula da amostra seria semelhante a OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilidade Implícita OTWIV (Tipo, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, Taxas de Juro, Preço de Mercado, Dividend Yield) As mesmas entradas acima, exceto: Preço de Mercado O mercado atual por último, bid / ask da opção Exemplo: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Se você está tendo problemas para obter as fórmulas para trabalhar, confira a página de suporte ou envie-me um e-mail. Se você está após uma versão on-line de uma calculadora de opções, visite Option-Price Apenas para observar que muito do que aprendi que tornou possível essa planilha foi tirado do livro altamente aclamado de modelagem financeira de Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edição Se você é um viciado em Excel, você vai adorar este livro. Existem muitos problemas reais que o Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia do Financial Modeling na Amazon, é claro. Comentários (108) Peter 14 de dezembro de 2016 às 16h57 As setas alteram o valor de deslocamento de data na célula P3. Isso permite que você visualize as alterações no valor teórico da estratégia a cada dia que passa. Clark 14 de dezembro de 2016 às 4:12 am O que são as setas para cima / baixo que se supõe fazer na página de estratégias Peter 7 de outubro de 2014 às 6:21 am Eu usei 5 apenas para garantir que houvesse buffer suficiente para lidar com altas volatilidades. Muitos não são tão incomuns - mesmo agora, olhando para PEIX, a greve de 9 de outubro está mostrando 181 no meu terminal de corretor. Mas, claro, você é bem-vindo a alterar o valor superior se um número menor melhorar o desempenho para você. Eu usei apenas 5 para um amplo espaço. Em relação à volatilidade histórica, eu diria que o uso típico está perto de fechar. Dê uma olhada na minha calculadora de volatilidade histórica para um exemplo. Denis 7 de outubro de 2014 às 03:07 Apenas uma pergunta simples, estou querendo saber por ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility tem uma quothigh 5quot a maior volatilidade que vejo é cerca de 60 Portanto, wouldn039t configuração quothigh 2quot fazer mais sentido. Eu sei que isso não faz muita diferença para acelerar, mas eu costumo ser muito preciso quando se trata de programação. Em outra nota, estou tendo dificuldade em descobrir qual a volatilidade histórica dos ativos subjacentes. Eu sei que algumas pessoas usam close-to-close, média de highamplow, também diferentes médias móveis como 10 dias, 20 dias, 50 dias. Peter 10 de junho de 2014 às 01:09 Obrigado por postar Eu aprecio você postar os números no comentário, no entanto, é difícil para mim dar sentido ao que está acontecendo. É possível que você me envie uma folha de Excel (ou uma versão modificada de) para quotadmin nesse ponto? Eu dou uma olhada e deixo você saber o que eu penso. Jack Ford 09 de junho de 2014 às 5:32 am Sir, na Option Trading Workbook. xls OptionPage. Eu mudei o preço subalterno e preço de exercício para calcular o IV, como abaixo. 7.000,00 Preço Subjacente 24-Nov-11 Today039s Data 30.00 Volatilidade Histórica 19-Dez-11 Data de Expiração 3.50 Taxa Livre de Risco 2.00 Dividend Yield 25 DTE 0.07 DTE em Anos Mercado Teórico Preço de Exercício Implícito Preço Preço Volatilidade 6.100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540 6.100,00 ITM 912.98 912.98 30.0026 6.100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299 6.100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380 6.100.00 ITM 912.98 0.0038 6.100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288 6.100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460 6.100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038 6.100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038 6.100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038 6.100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038 A minha pergunta é. Quando o preço de mercado foi alterado de 906 para 905, porque o IV foi alterado de forma tão dramática Eu gosto muito da sua web e excel pasta de trabalho, eles são os melhores do mercado Muito obrigado Peter 10 de janeiro de 2014 às 01:14 Sim, as funções que criei usando uma macro / módulo. Existe uma versão única fórmula nesta página Deixe-me saber se isso funciona. cdt 09 de janeiro de 2014 às 22:19 Eu tentei a planilha no OpenOffice, mas não funcionou. Isso usa Macros ou funções embutidas? Eu estava procurando por algo sem macros, já que meu openoffice não costuma trabalhar com macros do Excel. Obrigado por qualquer ajuda possível. Ravi 03 de junho de 2013 às 06:40 Você pode por favor me avise como podemos calcular a taxa livre de risco em caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral. Desde já, obrigado. Peter 28 de maio de 2013 às 7:54 pm Mmm, não realmente. Você pode alterar a volatilidade para frente e para trás, mas a implementação atual não gera gregos em relação à volatilidade. Você pode conferir a versão online. Ele tem uma tabela de simulação no final da página que mostra os gregos em relação ao preço e à volatilidade. max 24 de maio de 2013 às 8:51 am Olá, que ótimo arquivo eu estou tentando ver como o desvio de volatilidade afeta os gregos, é possível fazer isso na página OptionsStrategies Peter 30 de abril de 2013 às 9:38 pm Sim, seu números soam bem. Qual planilha você está olhando e quais valores você está usando Talvez você possa me enviar sua versão por e-mail e eu posso dar uma olhada Talvez você esteja olhando para o PampL que inclui valor do tempo - não o retorno na expiração wong 28 de abril de 2013 às 21:05 oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou incomodado com o P / L calculado na expiração. Deve ser feito de duas linhas retas, unidas ao preço de ataque, certo, mas eu não entendi. Por exemplo, para um put com strike 9, o premium usado é 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foi 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,91, -0,91, isn039t que correto Peter 15 de abril de 2013 às 19:06 Mmm. a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não queria fazer o gráfico, pois seria apenas uma linha reta no gráfico. Você é bem-vindo para adicioná-lo embora - apenas me envie um e-mail e eu lhe enviarei a versão desprotegida. Ryan 12 de abril de 2013 às 9:11 am Desculpe, eu reli a minha pergunta e foi confuso. I039m apenas perguntando se há uma maneira de também jogar Volatilidade Média no gráfico Peter 12 de abril de 2013 às 12:35 Não tenho certeza se entendi corretamente. A volatilidade atual é o gráfico - a volatilidade calculada a cada dia para o período de tempo especificado. Ryan 10 de abril de 2013 às 18:52 Grande planilha de volatilidade. Eu gostaria de saber se é possível rastrear qual é a volatilidade do 039current039. Significando assim como o seu Max e Min são plotados no gráfico, é possível adicionar corrente, para que possamos ver como ela mudou Se não for possível, você conhece um programa ou está disposto a codificar este Peter March 21st, 2013 em 6:35 am O VBA está desbloqueado - basta abrir o editor do VBA e todas as fórmulas estão lá. Desmond 21 de março de 2013 às 03:16 eu posso saber o formular em derivar o preço teórico na aba básica Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am Não, ainda não, no entanto, eu encontrei este site, que parece ter um Deixe Eu sei se é o que você está procurando. Steve 16 de dezembro, 2012 at 1:22 pm Excelentes planilhas - muito obrigado Você por acaso tem uma maneira de calcular os preços das novas opções binárias (saídas diárias) com base nos futuros do Índice (ES, NQ, etc.) que são negociado em NADEX e outras trocas Muito obrigado por suas planilhas atuais - muito fácil de usar e tão útil. Peter 29 de outubro de 2012 às 23:05 Obrigado por escrever. O VBA que usei para os cálculos está aberto para você procurar / modificar conforme necessário dentro da planilha. A fórmula que eu usei para Theta é CT - (Subjacente ao Preço da Volatilidade NdOne (Preço Subjacente, Preço do Exercício, Tempo, Juros, Volatilidade, Dividendo)) / (2 Sqr (Tempo)) - Exercício de JurosPreço do Preço (-Interesse (Tempo)) NdTwo (Preço Subjacente, Exercício, Tempo, Interesse, Volatilidade, Dividendo) CallTheta CT / 365 Vlad 29 de outubro de 2012 às 21:43 Eu gostaria de saber como você calculou o theta em uma opção de compra básica. Eu praticamente tenho as mesmas respostas para você, mas o theta no meu cálculo está muito distante. Aqui estão minhas suposições .. Preço da Ação 40.0 Preço da Ação 40.0 Volatilidade 5.0 Taxa de Juro 3.0 Expiração em 1.0 Mês 0.12 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 Minha Resposta Pessoal Sua Resposta Delta 0.57 0.57 Gama 0.69 0.69 Theta -2.06 -0.0056 Vega 0.04 0.04 Rho 0.02 0.02 Opção 0.28 0.28 Thuis é a fórmula que tenho para o theta no excel que me dá -2.06. (-1 ((Preço das Ações) ((1 / (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) / 2)))) Volatilidade) / (2SQRT (Meses))) - Taxa de JurosAvaliação de PreçoEXP (-Interest RateMonths) N (d2. Obrigado por tomar o tempo para ler isto, ansiosos por ouvir de. Peter 04 de junho de 2012 às 12:34 am Margem e premium são diferentes. A margem é um depósito que é necessário para cobrir quaisquer perdas que possam ocorrer devido a movimentos adversos de preços. Para opções, margens são necessárias para posições curtas líquidas em uma carteira. O montante de margem necessária pode variar entre corretor e produto, mas muitas bolsas e corretoras de compensação usam o método SPAN para calcular as margens das opções Se a sua posição de opção for longa, então o montante de capital necessário é simplesmente o prêmio total pago pela posição - isto é, a margem não será exigida para posições de opções longas. Para futuros, no entanto, é necessária uma margem (normalmente chamada marginal) por posições longas e curtas e é definido pelo câmbio e sujeito a alterações, dependendo da volatilidade do mercado. oran 1 de junho de 2012 às 23:26 Olá, como sou novo em opções de negociação de futuros, por favor, explique-me como calcular a margem, ou prêmio diário, no Dollar Index, como vi na página da ICE Futures US, que o margem para o straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei opções de compra e venda com o mesmo strike, e forme o straddle, é lucrativo exercer uma perna no início da posição que tenho na minha conta de 3000 dólares. Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am iVolatility têm dados FTSE, mas cobram 10 por mês para acessar dados europeus. Eles têm um teste gratuito para que você possa ver se é o que você precisa. B Alguém sabe como podemos obter índice FTSE 100 volatilidade histórica Peter 03 de abril de 2012 às 19:08 Eu don039t acho VWAP é usado por comerciantes de opção em tudo. O VWAP seria mais provavelmente usado por comerciantes institucionais / gestores de fundos que executam grandes encomendas ao longo do dia e querem ter certeza de que são melhores do que o preço médio ponderado ao longo do dia. Você precisaria de acesso preciso a todas as informações comerciais para calcular você mesmo, então eu diria que os comerciantes poderiam obtê-lo de seu corretor ou outro fornecedor. Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 am Oi Pedro, eu tenho uma pergunta rápida como eu comecei a estudar Opções. Para o VWAP, normalmente, os negociantes de opções calculam por si mesmos ou tendem a se referir ao valor calculado pelos fornecedores de informações, ou etc. Eu quero saber sobre a convenção de mercado a partir das perspectivas dos negociantes como um todo para a negociação de opções. Aprecie se você voltar para mim. xml feed xml feed Eu suponho que para negociação de curto prazo os payoffs e perfis de estratégia tornam-se irrelevantes. Você só estará negociando flutuações de curto prazo no preço com base nos movimentos esperados no subjacente. Amitabh 15 de março de 2012 às 10:02 am Como pode este bom trabalho de vocês ser usado para negociação intraday ou curto prazo de opções como essas opções fazem tops e bottoms de curto prazo. Quaisquer estratégias para o mesmo e-mail Amitabh Choudhury removido madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever-se na negociação de opção. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo em profundidade para entrar em negociação. Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am Eu tenho que dizer que seu site é ótimo ressource para troca de opção e continuar. Eu estava procurando sua planilha, mas para o instrumento subjacente forex. Eu vi, mas você não oferece para baixar. Peter 31 de janeiro de 2012 às 04:28 Você quer dizer um exemplo do código Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página do Black Scholes. dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 03:05 por favor, dê exemplo. Peter 31 de janeiro de 2012 às 2:06 am Você pode abrir o editor de VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo black scholes. iqbal 30 de janeiro de 2012 às 06:22 Como é que eu posso ver a fórmula real por trás das células que você usou para obter os dados Obrigado antecipadamente. Peter 26 de janeiro de 2012 às 17:25 Oi Amit, existe um erro que você pode fornecer o sistema operacional que você está usando Você viu a página de suporte amit 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am oi .. A pasta de trabalho não está abrindo. sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22 obrigado pelo livro de exercícios. Por favor explique-me a inversão de risco com um ou dois exemplos P 2 de dezembro de 2011 às 22:04 Bom dia. Homem indiano negociando hoje Encontrado planilha, mas funciona Olha para ele e precisa de conserto para consertar o problema akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am Eu sou novo para opções e quero saber como opções de preços podem nos ajudar. Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 obrigado pela resposta. mas eu não sou capaz de coletar a volatilidade histórica. Taxa Livre de Risco, dados de Rendimento Dividido. você poderia por favor me enviar um arquivo de exemplo para o estoque NIFTY. Peter 16 de novembro de 2011 às 5:12 pm Você pode usar a planilha nesta página para qualquer mercado - você só precisa alterar os preços subjacentes / strike para o ativo que você deseja analisar. Deepak novembro 16th, 2011 at 9:34 am Eu estou procurando algumas opções de estratégias de hedge com excelentes para trabalhar nos mercados indianos. Por favor sugira. Peter outubro 30o, 2011 no 6:11 am NEEL 0512 outubro 30o, 2011 no 12:36 am HI PETER BOM MANHÃ. Peter 5 de outubro de 2011 às 10:39 Ok, eu vejo agora. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente. Em seguida, no Open Office, você precisa selecionar quotExecutable Codequot em Tools - gt Options - gt Load / Save - gt VBA Properties. Deixe-me saber se isso não funciona. Peter 5 de outubro de 2011 às 5:47 pm Depois de ter ativado Macros, salve o documento e abra-o novamente. Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am Sim, estava recebendo um erro MARCOS e NAME. Eu habilitei os marcos, mas ainda recebo o erro NAME. Obrigado pelo seu tempo. Peter 4 de outubro de 2011 às 5:04 Sim, deve funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office Kyle 04 de outubro de 2011 às 13:39 Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o escritório aberto Se assim como eu iria sobre isso Peter 03 de outubro de 2011 às 11:11 Qualquer dinheiro que você custa ( ou seja, para emprestar) é a sua taxa de juros. Se você quiser calcular a volatilidade histórica de um estoque, use minha planilha de volatilidade histórica. Você também precisará considerar os pagamentos de dividendos se este for um estoque que paga dividendos e insira o rendimento anual efetivo no campo "cotação / lucro". Os preços don039t tem que combinar. Se os preços estão fora, isso significa apenas que o mercado está indicando uma volatilidade diferente para as opções do que o que você calculou no seu cálculo histórico de volatilidade. Isso poderia ser em antecipação de um anúncio da empresa, fatores econômicos etc. NK 1 de outubro de 2011 às 11:59 am Oi, i039m novo para opções. I039m calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2011. Preço - 415,25. Preço de exercício - 400 Taxa de juros - 9,00 Volatilidade - 37,28 (Eu recebi isso da Khelostocks) Data de vencimento - 25 de outubro CALL - 25.863 PUT - 8,335 Esses valores estão corretos ou eu preciso alterar qualquer parâmetro de entrada. Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade de determinadas ações no cálculo. O preço atual para as mesmas opções são CALL - 27 PUT - 17.40. Por que há tal diferença e qual deve ser minha estratégia de negociação nestes Peter setembro 8o, 2011 no 1:49 am Sim, é para opções européias assim que serirá as opções indianas do índice NIFTY mas não as opções conservadas em estoque. Para os comerciantes de varejo, eu diria que um BampS está perto o suficiente para as opções americanas de qualquer maneira - usado como um guia. Se você é um criador de mercado, no entanto, você gostaria de algo mais preciso. Se você estiver interessado em precificar opções americanas, pode ler a página no modelo binomial. que você também encontrará algumas planilhas lá. Mehul Nakar 08 de setembro de 2011 às 01:23 é este arquivo Feito em estilo europeu ou opção estilo americano Como usar no mercado da Índia como opções indianas estão negociando no estilo americano pode u torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano. Agradecemos antecipadamente Mahajan 03 de setembro de 2011 às 12:34 Desculpe pela confusão, mas eu estou procurando alguma fórmula de volatilidade apenas para negociação de futuros (e não opções).Can usamos volatilidade histórica na negociação de futuros. Qualquer fonte / link que você tenha, será uma grande ajuda para mim. Peter 03 de setembro de 2011 às 6:05 am 15 pontos é o lucro do spread, sim, mas você tem que subtrair o preço que você pagou para o spread, que eu assumo é 5 - fazendo o seu lucro total 10 em vez de 15. Peter 03 de setembro de 2011 às 06:03 Você quer dizer opções sobre futuros ou apenas em linha reta futuros A planilha pode ser usada para opções sobre futuros, mas não é útil a todos, se você está apenas negociando futuros definitivos. Gina 02 de setembro de 2011 às 15:04 Se você olhar para dezembro de 2011 PUTs para netflix - Eu tenho um spread - curto 245 e longo 260 - por que doesn039t isso reflete um lucro de 15 em vez de 10 Mahajan 02 de setembro de 2011 às 6: 58am Antes de tudo, toneladas de agradecimento por fornecer o excel útil. Sou muito novo para as opções (anteriormente estava negociando em futuros de commodities).Por favor, você pode me ajudar a entender como posso usar esses cálculos para negociações futuras (prata, ouro , etc) Se houver algum link, por favor me forneça o mesmo. Obrigado novamente por esclarecer milhares de comerciantes. Peter 26 de agosto de 2011 às 1:41 Não há atualmente uma planilha específica para spreads de calendário, no entanto, você é bem-vindo a usar as fórmulas fornecidas para construir a sua própria com os parâmetros necessários. Você pode me enviar um e-mail se quiser e posso tentar ajudá-lo com um exemplo. Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59 Eu sou um comerciante de opções ativo com o meu próprio comércio boob, eu acho que sua planilha quotOptions Strategies bastante útil, MAS, pode servir para spreads de calendário, eu não posso encontrar uma pista para inserir minhas posições quando confrontado com opções e contratos fut de meses diferentes Ansioso para ouvir de você em breve. Peter 28 de junho de 2011 às 18:28 Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 am no qual mail id devo enviar Peter 27 de junho de 2011 às 19:07 Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos levá-lo a conversa offline. Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06 Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções do VB, mas eles usam muitas funções inbuild do Excel para cálculos. Eu queria escrever o programa em Foxpro (old time language), que não tem as funções embutidas nele e, portanto, estava procurando por lógica básica nele. Nunca, o excel também é muito útil, o que eu não acho que alguém tenha compartilhado em qualquer site. Eu passei pelo material completo sobre Opções e você realmente fez um ótimo conhecimento sobre Opções. Você realmente discutiu em profundidade cerca de 30 estratégias. Tiramos o chapéu. Obrigado Peter 27 de junho de 2011 às 6:06 am Oi Sunil, para Delta e Implied Volatility as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, eu não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção irá expirar no dinheiro Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 am Oi Peter, Como faço para calcular o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações de cada vez e fazer uma varredura de primeiro nível. 1. Delta 2. Volatilidade Implícita 3. Volatilidade Histórica 4. Probabilidade de Lucro. você pode, por favor, me guiar nas fórmulas. Peter 18 de junho de 2011 às 02:11 Pop up O que quer dizer tubarão 17 de junho de 2011 às 02:25, onde é o pop-up Peter 04 de junho de 2011 às 6:46 am Você pode tentar a minha planilha de volatilidade que irá calcular a volatilidade histórica que você pode usar no modelo de opção. DevRaj 04 de junho de 2011 às 5:55 am Muito bom artigo agradável e o excel é muito bom Ainda uma pergunta Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço à vista, tempo) Satya 10 de maio de 2011 às 06:55 Acabei de começar a usar a planilha fornecida por você para negociação de opção. Um maravilhoso fácil de usar coisas com dicas adequadas para uso fácil. Obrigado por seus melhores esforços para ajudar a educar a sociedade. Peter 28 de março de 2011 às 4:43 pm Ele funciona para qualquer opção européia - independentemente do país onde as opções são negociadas. Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am Você tem isso para ações irlandesas. Peter 09 de março de 2011 às 21:29 Oi Karen, esses são alguns grandes pontos Aderindo a um sistema / metodologia é muito difícil. é fácil se distrair com todas as ofertas que estão por aí. Eu estou olhando atentamente para alguns serviços de seleção de opções agora e planejo listá-los no site se eles provarem ser bem sucedidos. Karen Oates 09 de março de 2011 às 20:51 É a sua opção de negociação não funciona porque você ainda não encontrou esse sistema direito ou porque você won039t furar a um sistema O que você pode fazer para encontrar o sistema certo e depois cumpri-lo Poderia um monte de O que não está funcionando para você seja por causa de como você está pensando Suas crenças e mentalidade Trabalhar para melhorar a si mesmo ajudará todas as áreas de sua vida. Peter January 20th, 2011 at 5:18 pm Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade, para saber quando o mercado está cotizando um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara, com base nos níveis históricos. A planilha é realmente mais uma ferramenta de aprendizado. Para usar as volatilidades implícitas para os gregos na planilha, seria necessário que a pasta de trabalho pudesse consultar on-line os preços das opções e baixá-los para gerar as volatilidades implícitas. Por isso desbloqueei o código do VBA na planilha para que os usuários possam personalizá-lo de acordo com suas necessidades exatas. t castle 20 de janeiro de 2011 às 12:50 pm Os gregos que são calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes da volatilidade histórica. Os gregos não devem ser determinados pela volatilidade implícita Comparando os valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por ex. os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim somente se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV. Peter janeiro 20, 2011 at 5:40 am Ainda não - você tem alguns exemplos que você pode sugerir O modelo de preços que eles usam r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 nada está disponível para as opções de taxa de juros Peter 19 de janeiro de 2011 às 20:48 É a volatilidade esperada que o subjacente perceberá a partir de agora até a data de vencimento. questão geral 19 de janeiro de 2011 às 17:13 oi, é a volatilidade histórica entrada vol anualizada, ou vol para o período de hoje a data de validade graças. imlak 19 de janeiro de 2011 às 4:48 am muito bom, ele resolveu o meu problema SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 08:50 muito feliz com a planilha muito útil graças e cumprimentos da Argentina Peter 19 de dezembro de 2010 às 9:30 pm Oi Madhuri, fazer você tem Macros habilitados Por favor, veja a página de suporte para detalhes. madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am querido amigo, mesma opinião que eu tenho sobre a planilha que quotnest modelo doesn039t trabalho, não importa o que você colocar na página básica para valores, tem um erro de nome inválido (nome) para todos as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa, os valores padrão que o criador colocou em don039t até mesmo trabalharam MD 25 de novembro de 2010 às 09:29 Será que essas fórmulas vão funcionar para o mercado indiano Por favor, responda rick 06 de novembro de 2010 às 06:23 Você tem isso para ações dos EUA. egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am Excelente material. Finalmente, um bom site com um simples e fácil de usar planilha - A gratificado MBA Student. Dinesh 04 de outubro de 2010 às 07:55 Caras, isso funciona e é muito fácil. Apenas ative macros no excel. O modo como foi colocado é muito simples e com pouco entendimento das Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Opção Estratégias Opção de Opção. Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes. robert 2 de janeiro de 2010 às 07:05 Todos os gráficos na folha Theta são idênticos. Os dados do gráfico Oprion Price estão corretos thx daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 am A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro de Benninga. Estou tão feliz que você fez referência. Oi Peter, eu preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando o excel vba. Eu não sei escrever o código. Por favor me ajude. Peter November 12th, 2009 at 6:01 pm A planilha não funciona com o OpenOffice? Perguntar 11 de novembro de 2009 às 8:09 am Qualquer solução que funcione com o OpenOffice rknox 24 de abril de 2009 às 10:55 Muito legal Muito bem feito. Você senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro. Peter 06 de abril de 2009 às 07:37 Dê uma olhada na página seguinte: Ken 06 de abril de 2009 às 5:21 am Oi, E se eu estiver usando o Office no Mac, ele tem um erro de nome inválido (nome) para todos os resultados células. thx giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 Ok, it039s trabalhando agora. Salvei o amp fechou o arquivo excel, abri novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis do FYI, eu tinha habilitado todas as macros em “Security of the macros”. Can039t espera para brincar com o arquivo agora. giggs 5 de abril de 2009 às 12:06 Eu não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Ativei todas as macros. Mas ainda recebo o erro de nome. Qualquer idéia giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 Eu não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Qualquer idéia Admin 23 de março de 2009 às 4:17 am A planilha requer Macros para ser ativado para que ele funcione. Você vê um popup na barra de ferramentas perguntando se você quer habilitar este conteúdo? Basta clicar nele e selecionar quotenablequot. Por favor, envie-me um e-mail se precisar de mais esclarecimentos. decepcionado 22 de março de 2009 às 16:25 este modelo doesn039t trabalho, não importa o que você colocar na página básica para valores, tem um nome inválido erro (nome) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca no don039t funcionam mesmo Adicione uma cópia do comentário Copyright 2005 Option Trading Tips. Todos os direitos reservados. Boletim informativo do mapa do site